Рассмотрим, как вычисляется кредитный VAR, учитывающий как возможность дефолта, так и изменение кредитного рейтинга- В таблице 2.3 50 представлены вероятности переходов (в I [рецептах) компании из одной рейтинговой кате] ории в другую за один год Это так называемая матрица переходных вероятностей.

Можно оценить распределение вероятностей путем моделирования изменения кредитных рейтингов. Пусть, надо получить вероятностное распределение потерь за I опийный период. На каждом шаге мы должны моделировать изменения кредитной) рейтинга п изменения соответствующих рыночных показателей Затем с учетом результатов моделирования перссчнтывастся величина потерь. (Здесь под потерями ot изменения кредитного рейтинга понимается разность между стоимостями контрактовдвустороннее или многостороннее соглашение, где оговореныправа и обязанности для его участников; в торговле — документ, содержа щий все условия купли/продажи., с ответствующнх рейтингу в начале и в конце года).

1 !а практике, особенно в российской практике, чаще используются неформальные, качественные методы. Во избежание такого неприятною события, как невозврат кредита, в банке клиентов тщательно проверяют «на доброкачественность». Естественно, в каждом банке методики оценки различаются в силу особенностей его организации.

Работа над анализом рисков при предоставлении кредитов клиентам начинается с организации процесса принятия решения по выдаче кредита физическим и юридическим лицам Любое действие в данном случае производи гея с учетом нормативной базы, которая представляет собой ряд документов и инструкций Центрального банка РФ, обязате и>-ных для всех банковских учреждений. По сути, зга баз;» реализует стратегию ограничений со стороны ЦП РФ, а для банка представляет систему пруденциальных рисков. Также существую! Внутрибанковские документы, регулирующие порядок работы подразделений: Кредитного отдела. Фондового отдела, Службы экономической безопасности и др.

Основным документом является Инструкция ЦБ РФ о порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудамв гражданском праве договор о предоставлении во временное без-возмездное пользование имущества. Его участниками могут быть как граждане, так и организации. Отношения между гражданами в связи с предоставлением взаймы денег или вещей, определенных родовыми признаками, опосреду ются договором займа. Если же участники заемных отношений — организации, их взаимоотношения оформляются самостоятельным договором ССУДЫ; наиболеечасто встречающейся его разновидностью является договор банковской ССУ ДЫ.. Рассмотрим ее подробнее, I.K. Она н

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15